鄭商所公布菜籽粕期權合約及相關事項
  發布日期:2020-01-09  訪問次數:

  期貨日報 記者 喬林生

  菜籽粕期權下周即將上市交易。昨日,鄭商所公布菜籽粕期權合約及相關事項。

  根據相關公告,菜籽粕期權合約標的物為菜籽粕期貨合約,合約類型為看漲期權、看跌期權,交易單位為1手菜籽粕期貨合約,最小變動價位為0.5元/噸,漲跌停板幅度與菜籽粕期貨合約漲跌停板幅度相同。菜籽粕期權合約月份為標的期貨合約中的連續兩個近月,其后月份在標的期貨合約結算后持倉量達到5000手(單邊)之后的第二個交易日掛牌,最后交易日為標的期貨合約交割月份前一個月的第3個交易日,以及交易所規定的其他日期。

  菜籽粕期權的行權價格以菜籽粕期貨前一交易日結算價為基準,按行權價格間距掛出6個實值期權、1個平值期權和6個虛值期權。行權價格≤2500元/噸,行權價格間距為25元/噸;2500元/噸<行權價格≤5000元/噸,行權價格間距為50元/噸;行權價格>5000元/噸,行權價格間距為100元/噸。菜籽粕期權采取美式期權,買方可在到期日前任一交易日的交易時間提交行權申請;買方可在到期日15:30之前提交行權申請、放棄申請。

  菜籽粕期權合約自2020年1月16日起掛牌交易,當晚起,菜籽粕期權合約開展夜盤交易。菜籽粕期權合約夜盤交易時間與菜籽粕期貨合約相同。首日掛牌合約包括標的月份為2005、2007及2009的菜籽粕期權合約。

  菜籽粕期權限價指令的每次最大下單數量為100手,市價指令的每次最大下單數量為2手。非期貨公司會員和客戶所持有的按單邊計算的某月份菜籽粕期權合約投機持倉限額為20000手,投機與套利持倉之和不得超過投機持倉限額的2倍。做市商持倉限額為40000手。非期貨公司會員和客戶可以向做市商詢價,對同一期權合約的詢價時間間隔不得小于60秒。

  據期貨日報記者了解,鄭商所根據期權定價模型計算各期權合約基準價。其中,波動率參數根據菜籽粕期貨歷史波動率等因素確定,利率參數取一年期貸款市場報價利率(LPR)。掛牌基準價于1月15日結算后在鄭商所網站“交易數據”欄目公布。

  此外,根據《鄭州商品交易所做市商管理辦法》,鄭商所還批準并公布了首批菜籽粕期貨、菜籽粕期權的做市商名單。

  其中,菜籽粕期貨做市商包括五礦產業金融服務(深圳)有限公司、國投中谷(上海)投資有限公司、東證潤和資本管理有限公司、中信中證資本管理有限公司、國海良時資本管理有限公司、中信建投證券股份有限公司。

  菜籽粕期權做市商包括西部證券股份有限公司、上海新湖瑞豐金融服務有限公司、五礦產業金融服務(深圳)有限公司、東證潤和資本管理有限公司、江蘇錦盈資本管理有限公司、浙江永安資本管理有限公司、中信建投證券股份有限公司、華泰長城資本管理有限公司、中信證券股份有限公司、國海良時資本管理有限公司、銀河德睿資本管理有限公司。

 

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